В этой статье я расскажу, как самостоятельно сделать биржевого робота за 5-10-15 минут без написания программного кода. Этот торговый робот помогает мне получить дополнительный доход на бирже.
Как создать торгового робота на платформе Альфа Директ 4.0
Создать робота просто. Для этого нам понадобится платформа Альфа Директ 4.0 и несколько минут свободного времени.
Видео-инструкция по созданию торгового робота «Фартовый»
Описание торгового робота «Фартовый».
С помощью торгового робота «Фартовый» я получаю дополнительный доход на своём биржевом счёте. Этот биржевой робот использует индикатор «Bollinger bands» для открытия и закрытия торговых позиций.
Правило открытия позиции – пересечение ценой нижнего болингера сверху-вниз — покупка.
Правило закрытия позиции – пересечение ценой верхнего болингера снизу-вверх – продажа.
Область применения биржевого робота «Фартовый»
Этот робот хорошо работает в боковике (когда нет ярко выраженного тренда) и на растущем рынке. На нисходящем тренде робот «Фартовый» сливает деньги.
Я использую этого робота, когда есть свободные средства на торговом счёте, рынок застрял в боковом движении или умеренно растёт. Индикатор «Bollinger bands» прекрасно определяет ценовой диапазон, а робот покупает на нижней границе ценового диапазона и продаёт на верхней.
Почему я отдаю прибыльный алгоритм бесплатно
Не советую инвесторам покупать торговые роботы у биржевых барыг или использовать сложные алгоритмы.
Не платите ни копейки мошенникам, а делайте роботов своими руками, как это делаю я!
Роботы — это совсем необязательно Терминатор, коптер или пылесос. Иногда под роботами понимают сложные алгоритмы, запущенные на компьютере и выполняющие определённые задачи. Благодаря им высокие технологии приходят в самые разные отрасли. Эксперт инвестиционного холдинга« Финам» Сергей Дорогавцев рассказал сайт о том, что такое биржевые роботы и как они меняют финансовый рынок.
Как появились биржевые роботы
На заре торговли ценными бумагами биржи были« голосовыми». Брокеры торговали, выкрикивая информацию о желании купить или продать акции как можно громче, а котировки записывали мелом на доске. Постепенно работу начали автоматизировать. Сначала появились информационные табло для котировок, а затем в обиход вошли компьютеры. С их помощью трейдеры начали анализировать данные, а со временем стали проводить и торги. С развитием интернета биржи перешли в сеть, и сейчас торги в основном именно электронные. Более того, технологии дошли до того, что сейчас нужно только открыть счёт, а торговать можно с ноутбука или даже смартфона. Закономерно, что в какой-то момент появилась идея: можно не только отслеживать котировки, но и научить робота анализировать ситуацию и торговать за человека.
Что такое биржевой робот
Биржевые, или торговые, роботы называют ещё механическими торговыми системами. Это некий торговый алгоритм, установленный на компьютер, который анализирует ситуацию и совершает сделки в условиях заданных параметров.
Очень часто торговые роботы считаются синонимом высокочастотной торговли — когда совершаются десятки или даже сотни операций в минуту. Однако это не обязательное условие, роботы могут заключать сделки с очень разной частотой. Всё зависит от настроек и условий, при которых робот« уполномочен» продавать или покупать.
По некоторым оценкам, в Америке на долю роботов приходится до 50% биржевого оборота.
Кто пользуется биржевыми роботами
Преимуществами механических торговых систем пользуются различные участники рынка, от крупных фондов до частных инвесторов. Проблема в том, что далеко не каждый может разработать и поставить себе такую систему.
Прежде всего, для разработки торгового робота необходимо владение программированием или наличие команды из трейдера, который генерирует идеи, и нанятых программистов, которые строят алгоритмы. Такие специалисты не всегда доступны. Кроме того, для эффективной работы робота важна скорость соединения. Под роботов выделяют сервера, которые стараются ставить поближе к зданию биржи — так трейдер может выиграть дополнительные доли секунды. Обеспечивать функционирование высокочастотного робота недёшево: ему нужны машины(лучше виртуальные, чтобы минимизировать вероятность потери данных) в хорошем дата-центре и надёжный провайдер. Требуются значительные затраты — сотни тысяч рублей в месяц.
Более того, не всем это нужно. Профессионалы действительно стараются по максимуму автоматизировать процесс. Чаще всего трейдер покупает место в дата-центре, устанавливает алгоритм и оттуда торгует — а сам только мониторит процесс. Но в целом так поступает только небольшой процент участников, большинство торгуют« руками», без алгоритмов.
Плюсы и минусы роботов-торговцев
У биржевых роботов есть несколько неоспоримых преимуществ:
- робот не имеет эмоций, действует по алгоритму, не подвержен колебаниям настроения, приступам неуверенности и вере в удачу;
- робот может отследить большое количество рынков(например, контролировать одновременно курсы многих валют, котировки сотен акций, цены на драгоценные металлы и т. д.);
- роботы создают ликвидность рынка, то есть за счёт того, что они совершают много сделок, активы в любой момент можно продать или купить.
С другой стороны, роботы не идеальный инструмент:
- биржи не всегда рады присутствию роботов. Например, они могут мешать торговле и поднимать цену или выдавливать с рынка краткосрочных торговцев, занимая их нишу;
- использование автоматических систем несёт много рисков, от сбоя в «железе» до непредусмотренных изменений на рынке, которые не заложили в алгоритм;
- цена ошибки может быть очень высока(см. кейс Knight Capital Group);
- рынки становятся более зависимыми друг от друга и начинают молниеносно реагировать на малейшие перемены.
И что в итоге?
Важно понимать, что связанные с биржевыми роботами мифы про бешеные прибыли и отсутствие убытков не соответствуют реальности. Как и все подходы к торговле, механические системы нужно оценивать по соотношению дохода и риска. Роботы выступают скорее помощниками в биржевой торговле, чем волшебным средством, добывающим для своего владельца деньги безо всякого риска.
Торговых роботов не надо бояться, каким бы сложным не казалось их использование. В конечном итоге, на рынке выживает тот, кто следует чёткому алгоритму. У каждого успешного трейдера есть своя стратегия, которой он придерживается. Метания невыгодны, они снижают шанс на успех. При всех своих недостатках, роботы способствуют тому, что работа на рынке становится более эффективной, а значит, их разработка — перспективная отрасль на стыке финансов и программирования.
На данный момент насчитывается несколько различных видов систем для электронной торговли на биржах. Во-первых, это программы для принесения прибыли (зарабатывания денег) на рынке, а, во-вторых, вспомогательные или сервисные программы. В программах для зарабатывания трейдер или программист под чутким руководством трейдера закладывает определенные алгоритмы и параметры, руководствуясь которыми робот совершает сделки.
Внутри любого такого алгоритма должна быть уникальная идея, которая сама по себе уже может принести деньги. Кроме уникальной торговой идеи это могут быть и обычные арбитражные сделки.Что касаемо сервисных роботов, то они выступают помощниками для человека и сами никакой прибыли не приносят. Ну, например, клиенту надо купить очень большой пакет ценных бумаг. И сделать ему это надо несколькими лотами, чтобы влияние его покупки на рынке было максимально незаметным. Для этого и служат сервисные роботы.
По данным ММВБ, на данный момент на фондовом рынке работает не менее полутора десятков гиперактивных торговых роботов, которые и выставляют на бирже до 50 % всех заявок. Такие торговые программы выставляют более чем в 500 раз (только задумайтесь на цифрами) больше заявок, чем обычный средний биржевой инвестор или трейдер. За последние два года доля участия гиперактивных роботов в торгах выросла на 32%, а вклад этих роботов в объемы торгов вырос на 6%. Впечатляющие цифры, не правда ли?
Что касаемо валютного рынка ММВБ, то там всего 3 гиперактивных робота, которые и выставляют 90% всех заявок и формируют более 20% объема торгов. Однако, в последние полгода биржа не увидела развития торговли на валютном рынке при помощи торговых роботов.
Если обратиться к срочному рынку РТС - FORTS, то тут доля роботов примерно 35-40%.
Если делать разбивку по компаниям, то картинка очень разная. Руководитель дивизиона «Инвестиционный» инвестиционной компании «Финам» заявил, что из всех клиентов (а это около 100 000 человек) только порядка 2 000 пользуются роботами. Однако именно люди делают около 25% объемов торговли.
У компании «Олма» клиентские роботы совершают около 70% всех сделок и оперируют, примерно, 50% всего торгового объема.
БКС как-то оговорился, что роботами пользуются преобладающее большинство профессиональных трейдеров и инвесторов-клиентов компании.
Биржи понимают, что роботорговля будет развиваться и дальше и поэтому работают над регулярным повышением уровня технического обеспечения. На нынешнем этапе практически любой участник рынка (от частного трейдера и до брокера) может получить возможность прямого доступа к торгам. Еще в далеком 2010 году группа РТС начала перевод всех рынков на новый протокол PLAZA II для увеличения скорости обработки всех проводящихся транзакций.
Некоторое время назад ММВБ начала предоставлять брокерам возможность устанавливать свои сервера прямо на бирже, что способствует более оперативной работе с заявками клиентов. Некоторые брокеры предоставляют своим клиентам специальные сервера, на которых инвесторы могут поместить своих роботов. Все это повышает надежность торговли, поскольку уменьшается количество звеньев в цепи «клиент-биржа».
Давайте порассуждаем о рисках использования торговых роботов. Насколько роботы могут повлиять на обвал или взлет рынка? Что могут роботы в недобросовестных, но могущественных руках.
Если брать осеннее падение котировок на биржах в далеком 2008 году, то Роман Горюнов (глава РТС) заявил, что роботы сами по себе не особо повлияли на повальное снижение котировок, поскольку торговый робот - это всего лишь способ подачи заявок на биржу.
Пока люди с круглыми глазами смотрели на мониторы и рвали на себе волосы, роботы успевали, и продавать свои позиции, и даже выкупать их обратно в разы дешевле. А периодически большой спред между Лондоном и Москвой делал арбитражеров необычайно успешными.
Единственное, что крайне негативно повлияло на роботов - внеплановое прекращение торгов. Если остановки по плану еще можно запрограммировать в алгоритме и запретить торговлю, то тут и программисты и сами роботы просто бессильны.
Хочется напомнить, что робот - это не философский камень, и он не может превратить ситец в золотые слитки. Робот просто инструмент для воплощения ваших торговых идей - как правильных, так и неправильных.
Некоторые участники рынка выступают за то, чтобы вводились ограничения на использование роботов при торговле. Причем, вариантов ограничений предлагают просто кучу, если не сказать больше. Оно и понятно. На сегодняшний день «руками» торговать практически невозможно в первом эшелоне и уже становится сложно даже в третьем. Везде роботы. Вот некоторые трейдеры и предлагают ввести платные заявки для роботов. Ну, скажем, в день каждый участник рынка имеет право выставить 50 бесплатных заявок. Все, что выше этой цифры - уже платно. Будет это или нет - посмотрим. Но идея имеет право на существование.
Так же как имеет право на существование в мире рынка человек.
Несмотря на то, что торговля посредством робота востребована на рынках с высокой ликвидностью или с определенной сложностью (например, нужно удерживать во внимании целый ряд котировок, как на опционах), при торговле бумагами с низкой ликвидностью приоритет все равно остается за брокером. Взять хотя бы второй или третий эшелон акций - тут сосредоточены компании низкой капитализации, торговля по которым все равно будет основана на личных знаниях о ликвидности месте входа в рынок.
Однако, человеческий мозг просто не в состоянии удерживать в себе и обрабатывать весь биржевой поток информации, поэтому роботы будут развиваться.
В любом случае, робот сам по себе не зарабатывает - в нем должна быть торговая идея, на которой и можно заработать свои собственные базисные пункты, поэтому нельзя быть уверенным, что каждый робот, выходящий на рынок будет успешным. Тут, скорее всего, роботы повторят страницу из истории жизни обычного человека - часть просто уйдет со сцены из-за неприбыльности. Люди со временем будут заниматься лишь более глобальным анализом рынка, изучением основных тенденций и возможных движений. Принимать решение что, когда и где купить будут роботы.
Стоит помнить, что ни один из видов анализа (ни фундаментальный, ни технический) просто не способен учитывать главнейший фактор развития рынка - неопределенность будущего. А, значит, в рынке все еще есть место интуиции. А этого нет и никогда не будет у робота. Так что, господа трейдеры, нам работа будет всегда.
Биржевой робот – программа, торгующая на бирже. Также их называют торговыми советниками, экспертами или просто роботами. Иногда – механическими торговыми системами, сокращённо МТС. Сегодня на любом из финансовых рынков, будь то Форекс, РТС или фондовый рынок, торгуют роботы. И с каждым годом доля автоматической торговли растёт. К примеру, на той же РТС от 35 до 60% торговых оборотов делают именно биржевые роботы. На Западе эта цифра может достигать 90%. И суть даже не в том, что программа умнее, это спорный вопрос – советники имеют преимущества, которых нет у трейдера, использующего ручную торговлю.
Отличные Форекс брокеры, позволяющие автоматическую торговлю - Forex4you или RoboForex .
Давайте рассмотрим классификацию таких программ, а также их слабые и сильные стороны.
Классификация биржевых роботов
Единой классификации советников не существует. Но несколько условных разделений всё же стоит сделать, чтобы лучше раскрыть суть роботов.
По стилю торговли:
- скальперы (пипсовщики).
- трендовые.
- разворотные.
- другие.
По автоматизации:
- автоматы.
- полуавтоматы.
Автоматический советник торгует полностью автономно, трейдер лишь разово настраивает его. Полуавтоматы ведут и закрывают сделку после ручного её открытия трейдером.
По увеличению лота:
- использующие Мартингейл.
- не использующие Мартингейл.
Роботы, использующие метод Мартингейла, то есть увеличение лотности при проигрыше, являются довольно агрессивными и могут легко проиграть Ваш депозит. Если робот не использует Мартингейл, но показывает прибыль, это очень хороший советник, который использует определённые рыночные закономерности для получения прибыли. Такие советники являются менее рискованными и хорошо подходят для стабильной долгосрочной торговли.
Роботы-Мартингейлы также позволяют зарабатывать, но здесь на первое место выходит правильный мани менеджмент, то есть нужно периодически выводить прибыль, чтобы в случае слива депозита не потерять все деньги.
Примером робота, использующего Мартингейл, но успешно торгующего более года на реальном счету, является TrioDancer .
Сильные и слабые стороны биржевых роботов
Преимущества торговых экспертов просты:
1. чёткое следование заданному алгоритму торговли.
Советник не отступает от заданных настроек, он будет методично и последовательно совершать действия, на которые запрограммирован. Трейдер может метаться, менять последовательность пунктов торгового плана и т.д.
2. отсутствие эмоций.
Машина (компьютерная программа) не подвержена эмоциям. Трейдер может поддаться страху, панике или жадности, что прямо влияет на его торговые решения и, как следствие, меняет торговые результаты.
3. высокая скорость работы и производительность.
Трейдер никогда не сможет обрабатывать такое количество информации с той же скоростью, с которой это делает торговый эксперт. Только роботы могут молниеносно открывать и закрывать десятки и сотни сделок за секунду. Данные принципы активно используются для получения прибыли на финансовых рынках, в первую очередь на фондовом и фьючерсном.
К слабым сторонам автоматической торговли можно отнести:
1. необходимость постоянного контроля автоматической торговли.
Каким бы хорошим ни был торговый советник, его всегда нужно контролировать. Рынок постоянно меняется, выходя важные экономические новости и т.д., поэтому в определённый момент стратегия автоматической торговли становится убыточной. В таких случаях нужно оптимизировать торговые параметры советника либо использовать другую стратегию.
2. плата за использование ВПС (выделенного сервера).
Сегодня можно арендовать хорошие ВПС по смешной цене (5-10$ в месяц), но всё же это траты, которые необходимо учитывать в торговле. Прибыль от автоматического трейдинга должна превышать стоимость советника и расходы на аренду ВПС.
3. высокая стоимость отдельных советников.
Некоторые роботы стоят 500-1000$ или даже несколько тысяч. Их покупка оправдана далеко не всегда, поскольку часто можно купить “кота в мешке”, даже если продавец или разработчик даёт гарантию возврата средств.
В сети при желании можно найти приличных роботов, которые полностью бесплатны и в тоже время могут приносить стабильную прибыль.
Подытожим. Биржевые роботы – отличная возможность прикоснуться к автоматической торговле, более или менее поставить получение прибыли на автомат. Но и здесь нужно реальное понимание происходящего с периодической корректировкой.
Используйте автоматические решения взвешенно и ответственно, и тогда прибыль обязательно появится, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит
Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно. Возможность заработать большие деньги с минимальными вложениями – всегда была привлекательна. Однако не все так просто. 90% трейдеров «сливают» из-за психологического фактора и эмоций. Ведь так сложно «держать себя в узде» и иметь «холодную» голову, когда цена вот-вот слижет твой стоп. «Какой алгоритм?! Какая стратегия?! Только бы отыграться, ведь Майбах почти мой!!». И вас смывает волной импульса в катастрофический минус.
Что же делать простым смертным в этом случае? Если даже опытные трейдера не всегда могут себя сдерживать и придерживаться алгоритма. Можно попробовать все же обуздать себя, жестко все контролировать свои действия. Можно установить риск менеджмент себе на комп. Он точно не позволит вам наломать дров и спустить последнее. А можно начать торговать с помощью робота, который не подвержен эмоциям и всегда соблюдает алгоритм .
Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. «Вкалывают роботы – счастлив человек!». Товарищ Сыроежкин из «Приключений Электроника» оказался прав. Торговля с помощью роботов набирает колоссальных оборотов и обещает небывалую прибыль своим владельцам. Хм, заманчиво.. А может и мне такой приобрести?! А если подробнее…
Биржевой робот — что ты такое?
Биржевой робот – это ваш помощник, это ваш торговый алгоритм. Он автоматизирован и самостоятельно торгует на бирже. Вы задаете ему параметры — когда открывать позицию, когда ставить стоп и когда фиксировать вашу прибыль. Роботов используют на таких фондовых рынках как – FOREX, FORTS, СМЕ.
Роботы работают в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом . Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Если вы выбираете второй режим, то он может посылать вам сигналы о сделке, а вы должны принять решение.
Плюс на минус
Основные преимущества биржевых роботов:
1) Возможность заниматься своими делами, работой, а не «пялиться» на графики до рези в глазах. Вы можете спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно приумножает ваш капитал.
2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торговли. Ведь постоянная торговля – это для трейдера колоссальный стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и торговля вам только в радость.
3) Робот всегда четко выполняет алгоритм и не отступает от него. В отличие от вас с вашими сомнениями, домыслами и надеждами по поводу тренда.
4) И наконец, как только пришел сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции доступна не каждому человеку.
Но у любой, даже золотой медали, есть и обратная сторона. Каким бы идеальным робот не был, все же у него есть свои «минусы» :
1) Робот не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Не раз были ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, многие роботы не могли справиться со своим заданием. Трейдера теряли деньги.
2) При использовании робота трейдера вынуждены заплатить платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.
Где оно водиться?
В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов – Code Base . Вы можете ознакомится с 950 роботами и выбрать любой из 2000 индикаторов. Скачивайте понравившиеся и запускаете в торговлю.
На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою. Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении.
На различных сайтах вы можете просто купить торгового робота . Цена колеблется от 350 до 5000 долларов, в зависимости от «навороченности» робота.
Еще вариант – найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте программиста. Недобросовестный специалист, получив доступ к вашей системе, может использовать ее в своих целях.
Опытные трейдера не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и робот может не среагировать на резкое изменение тренда. На рынке всегда можно заработать, как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание.
Написать своего робота можно и самому. Но здесь важным пунктом будет наличие четкого алгоритма и отработанной торговой системы. Иначе, что в него заложите – интуитивный трейдинг?
Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Подпишитесь на Александра Герчика. Он сам разрабатывает биржевых роботов и поможет Вам создать своего.
